Стратегическое планирование с использованием нечетко-множественных описаний

Недосекин А.О., к.т.н., ст. консультант Сименс Бизнес Сервисез, Россия

Введение

Крупные многопрофильные компании (далее по тексту статьи – Корпорации), проводящие согласованный бизнес по всему миру, очень часто применяют в стратегическом планировании матричную структуру. По строкам такой матрицы расположены страны, где ведется бизнес, а по столбцам – направления бизнеса, являющиеся для Корпорации профильными. На пересечении строки и столбца формируется бизнес-единица с двойным подчинением: региональному менеджменту, с одной стороны, и руководству бизнес-направления Корпорации, с другой стороны.

Специфика стратегического планирования в таких сложных экономических системах, как Корпорации, состоит в оптимизации одновременно двух бизнес-портфелей: регионального портфеля и портфеля направлений. При этом:

В статье предлагается ряд вариантов учета неопределенности при стратегическом планировании, с применением формализмов теории нечетких множеств. Ранее нечеткие множества в финансовых приложениях были успешно применены в ходе оценки риска банкротства предприятия, риска срыва инвестиционного проекта, рейтинга ценных бумаг, оптимизации фондового портфеля, при прогнозировании фондовых индексов [1,2].

Для примера рассмотрим простейший стратегический план регионального сообщества Корпорации за текущий финансовый год в предположении, что само региональное сообщество (далее по тексту статьи - Компания) представляет собой трехуровневую иерархическую систему: Компания содержит в своем составе несколько департаментов (бизнес-единицы в стратегическом плане Корпорации), а в сами департаменты входят несколько локальных однопрофильных бизнес-направлений. Стратегическое планирование в Компании проводится на всех трех уровнях: по локальным бизнес-направлениям, по департаментам и по Компании в целом. При этом целесообразно, чтобы для безболезненного агрегирования информации структура планов на всех выделенных уровнях иерархии была однотипной.

В состав стратегического плана обычно включаются следующие основные блоки:

Далее по ходу статьи мы рассмотрим характерные и вполне уместные варианты применения нечетких описаний для каждого выделенного блока (за исключением блока решений, где математика уже не участвует).

Макроэкономический блок. PETS-анализ

В ходе первичного анализа макроэкономического окружения бизнеса часто применяется четырехсоставная PETS-модель (P – Political & Legal, E – Economic, T – Technological, S – Social) по группам условий: политические и правовые, экономические, технологические и социальные соответственно.

В модели рассматривается возможность (ожидаемость) возникновения событий соответствующей направленности, которые рассматриваются как возможность или риск для данного бизнеса. Часто руководителей бизнеса, ответственных за разработку стратегического плана, менеджеры высших звеньев склоняют к тому, чтобы определять вероятности наступления событий количественно. Конечно, для такой количественной оценки нет никаких оснований. Сам термин «вероятность» в таком употреблении не выдерживает критики, потому что единичные неоднородные по происхождению события не обладают статистикой, и говорить о частоте их возникновения невозможно.

Сразу же напрашиваются два способа внедрения нечетких описаний в PETS-модель:

Формирование поля событий (и их оценка) может производиться на основе экспертного опроса.

Маркетинговый блок. Анализ сильных и слабых сторон бизнеса

Для оценки сильных и слабых сторон бизнеса (SWOT-анализ, S- Strength, W- Weakness, O – Opportunities, T – Threats) можно использовать как количественные, так и качественные шкалы.

Введем двухуровневую шкалу, содержащую ряд базовых факторов, которые в свою очередь, характеризуются наборами своих составляющих факторов. В качестве базовых факторов, характеризующих силу/слабость бизнеса, можно выбрать следующие: Техника, Качество, Затраты, Продажи, Цены, Сервис, Логистика. Составляющими факторами, например, по фактору «Продажи», являются: доступ к сложившимся каналам продаж, региональное присутствие, доступ к ключевым потребителям, реклама, квалификация персонала и т.д.

Введем лингвистическую переменную «Уровень фактора» с подмножествами «Очень низкий уровень», «Низкий уровень», «Средний уровень», «Высокий уровень», «Очень высокий уровень» и введем носитель х – отрезок вещественной оси [0,1] (далее по тексту – 01-носитель), на котором определим набор функций принадлежности по всем выделенным подмножествам лингвистической переменной «Уровень фактора». Целесообразно, чтобы такие функции принадлежности имели трапециедальный вид. Верхнему основанию трапеции соответствует 100%-ая уверенность эксперта в принадлежности уровня фактора выбранному нечеткому подмножеству (проекция верхнего основания трапеции на область определения носителя образует интервал достоверности). По мере удаления от интервала достоверности уверенность эксперта в классификации снижается до нуля, что выражают боковые ребра трапеции. Проекция этих ребер на область определения носителя дает два интервала неуверенности. Все остальные интервалы в области определения носителя формируют объединенный интервал недостоверности (эксперт 100%-но уверен, что эти уровни не принадлежат данному нечеткому подмножеству). Пример такой нечеткой классификации, позаимствованный в [1], представлен на рис. 1 (будем далее называть такую классификацию стандартной нечеткой пятиуровневой 01-классификацией).

Рис. 1. Функции принадлежности лингвистической переменной «Уровень фактора»

Если определить по каждому составляющему фактору его уровень количественно (от 0 до 1), то уровень базового фактора может быть определен как количественно, так и качественно по матричному принципу, суть которого состоит в следующем [1]. Пусть по строкам матрицы отложены составляющие факторы, а по столбцам – их уровни, выраженные соответствующим набором функций принадлежности. Тогда интегральный показатель силы/слабости бизнеса по базовому -му фактору определяется как двойная свертка:

,                                             (1)

где

– количественное значение j-го составляющего фактора;

– вес -го составляющего фактора в оценке силы/слабости бизнеса по базовому -му фактору;

– значение -ой функции принадлежности при определении уровня -го составляющего фактора (всего функций пять, по числу подмножеств);

– набор весов состояний в интегральной свертке (так называемые узловые точки, равномерно нанесенные на 01-носитель).

Причем выполняется:

                                                                 (2)

для любых значений носителя х, и система весов показателей должна в сумме давать единицу:

.                                                                             (3)

В силу (1) – (3) выполняется условие , и поэтому полученное значение можно распознать по общим правилам, определенным для 01-носителя.

Изложенный матричный принцип будем здесь и далее называть стандартным принципом матричной оценки уровня фактора.

Рассмотрим пример. Пусть базовый фактор определен двумя составляющими факторами с весами 0.6 и 0.4, причем уровень первого составляющего фактора определен экспертом как 0.8, а уровень второго составляющего фактора – как 0.5. Требуется качественно определить уровень базового фактора.

Решение. Возьмем за основу набор функций принадлежности вида рис. 1. Функция принадлежности подмножества «Высокий уровень фактора», определенная на 01-носителе х, имеет следующий аналитический вид:

.                 (4)

В свою очередь, функция принадлежности подмножества «Средний уровень фактора» имеет следующий аналитический вид:

.                 (5)

Соответственно, распознавание уровня дает, что первый составляющий фактор со степенью уверенности 0.5 является высоким, и с той же уверенностью – очень высоким. Распознавание уровня второго составляющего фактора дает однозначное признание этого уровня средним.

Чтобы оценить силу/слабость бизнеса по базовому фактору, составим таблицу для вычисления SW по формуле (1) (табл. 1).

Таблица 1

МАТРИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ SW

Факторы

Веса

Функции принадлежности для уровней составляющих факторов:

Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень высокий

1

0.6

0

0

0

0.5

0.5

2

0.4

0

0

1

0

0

Веса уровней

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

Тогда расчет по (1) дает:

= 0.6*(0.5*0.7+0.5*0.9) + 0.4*1*0.5 = 0.68, (6)

что при распозновании по формуле (4) позиционирует уровень SW на 100% как высокий.

Изложение примера закончено. Аналогичным образом можно осуществить матричную свертку при переходе от частных показателей силы/слабости бизнеса по базовым факторам к интегральному показателю силы/слабости бизнеса. Нужно только определить веса базовых факторов в интегральной оценке.

Маркетинговый блок. Двумерный анализ «конкурентоспособность – перспективность»

Пусть мы имеем два интегральных измерителя бизнеса: конкурентоспособность бизнеса и его перспективность. Тогда мы можем проводить анализ в рамках модели Shell/DPM 3х3, имеющей высокое практическое значение для стратегического планирования [3,4]. Главный вывод, который можно сделать на основе модели – это позиционировать бизнес и тем самым определить его место и роль в совокупном портфеле бизнесов Компании.

Конкурентоспособность (А) можно измерять на основе следующих базовых факторов:

Перспективность бизнеса (B) можно измерять на основе следующих базовых факторов:

Всем перечисленным базовым факторам , можно сопоставить 01-носитель. Если исторически эти факторы измеряются на основе другой количественной шкалы (например, от 1 до 5), то можно совершить переход от существующей шкалы к 01-носителю на основе простого линейного преобразования.

Количественную оценку интегральных факторов A и B можно проводить по формуле (1) (стандартная матричная схема оценки), но для распознавания уровня этих факторов следует применять не стандартную пятиуровневую 01-классификацию (рис. 1), а трехуровневую 01-классификацию (рис. 2), с подмножествами «Низкий уровень, Средний уровень, Высокий уровень» лингвистической переменной «Уровень фактора». Переход от пяти уровней к трем обусловлен тем, что модель Shell/DDM имеет размерность 3х3 (всего 9 позиций бизнеса).

Рис. 2. Трехуровневая 01-классификация

Веса базовых факторов в интегральной оценки выбираются на основе дополнительных соображений. Одним из таких соображений может выступить принцип Фишберна. Если известна система предпочтения одних факторов другим в системе из факторов, то веса факторов располагаются по убыванию и оцениваются формулой [1,2]:

                                         (7)

Если факторы обладают равной предпочтительностью для оценки, то они должны входить в свертку с равными весами.

Рассмотрим пример. Пусть интегральный фактор А бизнеса определен пятью базовыми факторами с системой весов и количественными уровнями, установленными табл. 2, а интегральный фактор B этого же бизнеса определен пятью базовыми факторами с системой весов и количественными уровнями, установленными табл. 3. Требуется качественно определить уровни интегральных факторов A и B на основании трехуровневой 01-классификации.

Таблица 2

МАТРИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ФАКТОРА А

Факторы

Веса

Функции принадлежности для уровней составляющих факторов:

Очень низкий

 

Низкий

 

Средний

 

Высокий

 

Очень высокий

0.3

0

1

0

0

0

0.3

0

1

0

0

0

0.15

0

0

0

0

1

0.15

0

0

0

1

0

0.2

0

0

0

1

0

0.2

0

0

0

0

1

Веса уровней

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

Таблица 3

МАТРИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ФАКТОРА B

Факторы

Веса

Функции принадлежности для уровней составляющих факторов:

Очень низкий

Низкий

 

Средний

 

Высокий

 

Очень высокий

0.15

0

0

0

0

1

0.3

0

1

0

0

0

0.15

0

0

1

0

0

0.25

0

0

0

1

0

0.15

0

0

0

1

0

Веса уровней

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

Решение. При распознавании мы взяли за основу набор функций принадлежности вида рис. 2. Функция принадлежности подмножества «Высокий уровень фактора», определенная на 01-носителе х, имеет следующий аналитический вид:

.                                                     (8)

В свою очередь, функция принадлежности подмножества «Средний уровень фактора» имеет следующий аналитический вид:

.                                                     (9)

Соответственно, выполняется:

m 1(х) = 1 - m 2(х) - m 3(х . (10)

Расчет по (1) применительно к табл. 2 и 3 дает:

=0.3*0.3 + 0.15*0.9 + 0.15*0.7 +

+ 0.2*0.7 + 0.2*0.9 = 0.65;                                                                              (11)

= 0.15*0.9 + 0.3*0.3 + 0.15*0.5 + 0.25*0.7 + 0.15*0.7 = 0.58,             (12)

что при распозновании по формулам (8), (9) позиционирует:

Изложение примера завершено. Теперь, распознав уровни А и B, можно позиционировать бизнес в соответствии с моделью Shell/DDM. В таблицу 4 сведены позиции модели [3,4] и возможные стратегии ведения бизнеса.

Схематически позиции модели сведены на рис. 3. Мы видим, что по условиям расчетного примера оцениваемый бизнес позиционируется по строке 5 таблицы 4 «Продолжать бизнес с осторожностью». При этом некоторое смещение в область высокой конкурентноспособности (А+) говорит о том, что бизнес имеет нарастающие конкурентные преимущества, что, при наличии осторожных инвестиций, может позволить ему занять большую долю рынка продаж, т.е. увеличить массу прибыли.

Таблица 4

ПОЗИЦИИ БИЗНЕСА В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ SHELL/DDM

Уровни факто-ров по пока-зателям

Наименование позиции и краткая характеристика

Возможные стратегии бизнеса

 

А

В

   
1 В В Лидер бизнеса

Отрасль привлекательна и предприятие имеет в ней сильные позиции, являясь лидером; потенциальный рынок велик, темпы роста рынка - высокие; слабых сторон предприятия, а также явных угроз со стороны конкурентов не отмечается

Продолжать инвестирование в бизнес, пока отрасль продолжает расти, для того, чтобы защитить свои ведущие позиции; потребуются большие капиталовложения (больше, чем может быть обеспечено за счет собственных активов); продолжать инвестировать, поступаясь сиюминутной выгодой во имя будущих прибылей
2 В Ср Стратегия роста
Отрасль умеренно привлекательна, но предприятие занимает в ней сильные позиции. Такое предприятие является одним из лидеров, находящемся в зрелом возрасте жизненного цикла данного бизнеса. Рынок является умеренно растущим или стабильный с хорошей нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного конкурента
Стараться сохранить занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые финансовые средства для самофинансирования и давать также дополнительные деньги, которые можно инвестировать в другие перспективные области бизнеса
3 В Н Стратегия генератора денежной наличности
Предприятие занимает достаточно сильные позиции в непривлекательной отрасли. Оно, если не лидер, то один из лидеров здесь. Рынок является стабильным, но сокращающимся, а норма прибыли в отрасли - снижающейся. Существует определенная угроза и со стороны конкурентов, хотя продуктивность предприятия высока, а издержки низки
Бизнес, попадающий в эту клетку, является основным источником дохода предприятия. Поскольку никакого развития данного бизнеса в будущем не потребуется, то стратегия состоит в том, чтобы делать незначительные инвестиции, извлекая максимальный доход
4 Ср В Стратегия усиления конкурентных преимуществ
Предприятие занимает среднее положение в привлекательной отрасли. Поскольку доля рынка, качество продукции, а также репутация предприятия достаточно высоки (почти такие же как и у отраслевого лидера), то предприятие может превратиться в лидера, если разместит свои ресурсы надлежащим образом. Перед тем, как нести какие-либо издержки в данном случае необходимо тщательно проанализировать зависимость экономического эффекта от капиталовложений в данной отрасли
Инвестировать, если бизнес-область стоит того, делая при этом необходимый детальный анализ инвестиций; чтобы переместиться в позицию лидера, потребуются большие инвестиции; бизнес-область рассматривается как весьма подходящая для инвестирования, если она может обеспечить усиление конкурентных преимуществ. Необходимые инвестиции будут больше, чем ожидаемый доход, и поэтому могут потребоваться дополнительные капиталовложения для дальнейшей борьбы за свою долю рынка
5 Ср Ср Продолжать бизнес с осторожностью

Предприятие занимает средние позиции в отрасли со средней привлекательностью. Никаких особых сильных сторон или возможностей дополнительного развития у предприятия не существует; рынок растет медленно; медленно снижается среднеотраслевая норма прибыли

Инвестируйте осторожно и небольшими порциями, будучи уверенным, что отдача будет скорой и постоянно проводите тщательный анализ своего экономического положения
6 Ср Н Стратегия частичного свертывания

Предприятие занимает средние позиции в непривлекательной отрасли. Никаких особо сильных сторон и фактически никаких возможностей к развитию у предприятия нет; рынок непривлекателен (низкая норма прибыли, потенциальные излишки производственных мощностей, высокая плотность капитала в отрасли)

Поскольку маловероятно, что, попадая в эту позицию, предприятие будет продолжать зарабатывать существенный доход, постольку предлагаемой стратегией не развивать данный вид бизнеса, а постараться превратить физические активы и положение на рынке в денежную массу, а затем использовать собственные ресурсы для освоения более перспективного бизнеса
7 Н В Удвоить объём производства или свернуть бизнес”

Предприятие занимает слабые позиции в привлекательной отрасли

Инвестировать или покинуть данный бизнес. Поскольку попытка улучшить конкурентные позиции такого предприятия посредством атаки по широкому фронту потребовала бы очень больших и рискованных инвестиций, постольку она может быть предпринята только после детального анализа. Если устанавливается, что предприятие способно бороться за лидирующие позиции в отрасли, тогда стратегическая линия “удвоение”. В противном случае, стратегическим решение должно быть решение оставить данный бизнес
8 Н Ср Продолжать бизнес с осторожностью или частично свёртывать производство”
Предприятие занимает слабые позиции в умеренно привлекательной отрасли
Никаких инвестиций; всё управление должно быть сориентировано на баланс потока денежной наличности; стараться удерживаться в данной позиции до тех пор, пока она приносит прибыль; постепенно сворачивать бизнес
9 Н Н Стратегия свертывания бизнеса”

Предприятие занимает слабые позиции в непривлекательной отрасли

Поскольку компания, попадающая в эту клетку, в целом теряет деньги, необходимо сделать все усилия, чтобы избавиться от такого бизнеса, и чем скорее, тем лучше

Рис. 3. Позиционная матрица 3*3. Источник: [3]

Финансовый блок. Бизнес-план

Как мы показали в [1, 5, 6], все финансовые показатели за ряд лет в бизнес-плане уместно представлять в виде треугольно-нечетких последовательностей, характеризующих оптимистические, пессимистические и наиболее ожидаемые финансовые сценарии. Результирующие показатели бизнес-плана по итогам ряда лет (NPV, EVA нарастающим итогом, IRR и др.) приобретают в этой постановке задачи треугольно-нечеткий вид. Соответственно, это позволяет оценить риски - инвестиционной деятельности, срыва финансовых обязательств и т.д. – по формуле Недосекина-Воронова [5]. Например, если результирующий треугольный показатель Z = {Zmin, Zav, Zmax} в момент времени t должен быть больше уставочного значения P(t), то риск орбратного события вычисляется по формуле:

                     (13)

где

,                                               (14)

                    (15)

В простейшем случае, для треугольно-симметричных результирующих факторов, можно использовать формулу для оценки риска из [7]. Пусть

                                                                                            (16)

Тогда (13) – (15) приобретает компактный вид:

                                                                     (17)

Заключение   

В настоящей работе я провел краткий обзор способов применения нечетко-множественных описаний в ходе стратегического планирования. Я упомянул только самые очевидные приемы, которые сразу бросаются в глаза. В целом же действует общее правило: где неопределенность нестатистического характера, там без нечетких множеств не обойтись.

Я намеренно сократил изложение настоящей статьи, не воспроизводя все полученные ранее результаты и выводы, не вводя с требуемой подробностью используемые здесь формализмы теории нечетких множеств. Обо всем этом развернутое представление может дать приведенная ниже библиография.

Литература

  1. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. – СПб, тип. Сезам, 2002. – Также на сайте: http://sedok.narod.ru.

  2. Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. – СПб, тип. Сезам, 2003. . – Также на сайте: http://sedok.narod.ru.

  3. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM //Менеджмент в России и за рубежом, №3, 1998. – Также на сайте: http://www.cfin.ru/press/management/1998-3/07.shtml .

  4. Hichens, R.E., Robinson, S.J.Q, and Wade, D.P. The directional policy matrix: tool for strategic planning// Long Range Planning, Vol. 11 (June 1978), pp. 8-15.

  5. Недосекин А.О., Воронов К.И. Новый показатель оценки риска инвестиций //1999. - На сайтах: http://www.vmgroup.sp.ru/ , cfin.ru/analysis, http://www.delovoy.newmail.ru/analitic/3.htm

  6. Недосекин А.О., Овсянко А.В. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях //2000. - На сайте: http://www.vmgroup.sp.ru/

  7. Недосекин А.О. Простейший метод оценки риска инвестиционных проектов// Современные аспекты экономики, 12, 2002. -
    На сайте: http://sedok.narod.ru/sc_group_2002.html .

Контактный телефон:
+7 (812) 346-30-21
Адрес для связи: 197022, г. Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д. 40
Сименс Бизнес Сервисез
Недосекин Алексей Олегович
E-mail: sedok@mail.ru
Домашняя страница в Интернете:
http://sedok.narod.ru/sc_group.html


Все права на материалы, находящиеся на сайте auditfin.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта необходимо указать auditfin.com в качестве источника (hyperlink). Свидетельство СМИ ПИ №ФС77-18880 от 22.11.04 г.